El templo donde radica la hermandad forma parte del antiguo convento de San Roque y es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Al ser cenobio franciscano su fábrica es sencilla y humilde e inspira pobreza y recogimiento. A principios del XVIII sus paredes fueron ennoblecidas con frescos y retablos suntuosos, distinguiéndose el mayor, de bellísima arquitectura, en el que se da culto a las imágenes titulares. En las dependencias anejas a la iglesia se conserva un lienzo que representa una alegoría del árbol de la vida, de 1723, de autor desconocido. Desde la reorganización de la hermandad, el sostenimiento del edificio ha corrido siempre a su cargo.
